미결제 포지션의 총 계획 위험

계획된 손실 및 총 노출

단순한 주식 매수 포지션의 경우 계획 손실은 수량에 현재 기준 가격에서 보호 출구까지의 거리를 곱한 것과 같습니다. 전체적으로 동일한 참조 규칙을 사용하십시오. 최초 진입가에서 측정된 위험은 현재 자산의 가능한 감소와 다릅니다. 예상 실행 비용을 별도로 추가하세요.

계획 위험은 각 포지션의 시장가치를 합산한 총 익스포저와 다릅니다. 큰 포지션에 가까운 손절 기준을 두면 계획 위험은 작아 보여도 가격 갭 위험은 클 수 있습니다. 계획 손실의 합은 여러 포지션이 동시에 청산될 확률도 아닙니다.

실제 예: 2.05%가 3.65%가 됩니다.

가상 계정 자산이 $40,000라고 가정합니다. 포지션 A에는 $50 기준 가격에 100주가 있고 $47에 청산 계획이 있습니다. $300의 위험이 있습니다. 포지션 B는 $75에 80주를 갖고 있으며 청산은 $71: $320입니다. 포지션 C에는 $20에 200주가 있고 청산은 $19: $200입니다.

총 계획 손실은 $820, 즉 자기자본의 2.05%입니다. 대신 익일 이벤트로 $45, $68, $18에 종료가 발생하면 수수료 전 손실은 $500 + $560 + $400 = $1,460 또는 3.65%가 됩니다. 두 번째 계산에서는 서면 계획 위험 한도에 추가 간격 시나리오가 필요한 이유를 설명합니다.

상관관계와 격차로 인해 추정치가 깨질 수 있음

한 부문의 세 회사가 동일한 뉴스에 반응할 수 있으므로 별도의 차트가 반드시 계정을 다양화하는 것은 아닙니다. 실패 조건을 조사하지 않고 가정된 헤지를 차감하지 마십시오. 매도 포지션, 파생 상품, 승수 변경 및 통화 이동에는 단순한 주식 예시 이상의 추가 계산이 필요합니다.

실용적인 테이블에는 모든 포지션에 대한 평가 날짜, 계정 통화 및 수량도 기록됩니다. 주가가 다른 통화로 표시되는 경우 문서화된 환율 가정을 사용하여 포지션 가치와 계획 손실을 모두 환산합니다. 거래를 개시할 때뿐만 아니라 규모, 보호 수준 또는 자본이 변경된 후에 다시 계산하십시오. 이익이 있는 포지션은 자동으로 위험이 없는 것은 아닙니다. 현재 가치가 하락하더라도 계정 자산이 감소할 수 있습니다. 진입 기반 위험과 유동 자산 위험을 별도의 열에 유지하면 이미 얻은 이익이 평가에서 조용히 사라지는 것을 방지할 수 있습니다.

공유 무효화 영역 검사

사용 가능한 마감된 일봉, 주봉 또는 월봉 차트에서 제안된 무효화 수준이 동일한 시장 전체 지원 영역 뒤에 있는지 확인하십시오. 상품이 함께 움직였을 때 비슷한 수준과 날짜를 통해 역사적 격차를 확인하세요. 이 폐쇄형 막대 컨텍스트에 Student Wyckoff Pro를 사용한 다음 차트 분석과 별도로 가상 위험 테이블을 유지하십시오.

일차 자료

자료는 구조와 한계를 설명합니다. 예제의 숫자는 편집부가 만든 교육용 가상 수치이며 실제 시세가 아닙니다.

• 2%의 법칙
• 중지 주문: 변동성 시장에서 고려해야 할 요소

자료 확인일: 2026-10-23