От какой точки считать снижение
Для каждой даты сначала находят самый высокий предыдущий уровень стоимости, затем делят разницу между ним и текущим уровнем на этот максимум. Здесь используем положительную величину потери: просадка = (максимум − текущая стоимость) / максимум. В иных отчётах её могут показывать отрицательным числом.
Максимум должен предшествовать рассматриваемой низкой точке. Нельзя сначала выбрать абсолютный минимум всей истории, а потом любой удобный максимум справа. Текущая просадка, наибольшая историческая просадка и худшая отдельная сделка — разные величины.
Учебная траектория 10000 → 12000 → 9000 → 10000
Предыдущий максимум равен 12000, минимум после него 9000. Просадка составляет 3000 / 12000 = 25%. Последующее возвращение к 10000 означает нулевой итог относительно начала 10000, но от максимума 12000 счёт всё ещё ниже на 16,67%.
Для восстановления от 9000 до 12000 нужен рост 3000 / 9000 = 33,33%. Общая формула восстановления после потери d: d / (1 − d). После 50% потери нужно 100% роста. База расчёта изменилась, поэтому одинаковые проценты падения и подъёма не взаимозаменяемы.
Что историческая цифра не обещает
Наблюдавшиеся 25% не являются пределом будущего убытка. Следующий рыночный режим, кредитное плечо, одновременные позиции и исполнение могут дать более глубокое снижение. Важны также длительность просадки и время до возврата к прежнему максимуму.
Подсчёт только по закрытым сделкам может скрыть открытый убыток. Дневные оценки не показывают все внутридневные провалы. Пополнение счёта нельзя выдавать за восстановление от торговой прибыли: денежные потоки сначала отделяют от результата.
Проверка на графике платформы
В Student Wyckoff Pro выберите доступный инструмент и одинаковый интервал закрытых баров. Отметьте последовательно достигнутый максимум и следующее снижение, запишите даты и цены. Решите заранее, сравниваете ли закрытия или внутрибарные экстремумы: смешивать эти способы нельзя.
Такое упражнение описывает ценовую просадку инструмента, а не автоматически всего счёта. Для портфеля отдельно нужны размеры позиций, наличные, расходы и движение средств. Сохраните рабочий стол с разметкой, чтобы повторить наблюдение и проверить порядок дат.
Первичные источники
Источники объясняют механику и ограничения; числа в примерах созданы редакцией и не являются котировками.
Следующий практический шаг
Отметьте максимум и последующий минимум на графике и отдельно рассчитайте процент необходимого восстановления.
Открыть инструкцию первого графика ↗