연구 절차 동결
테스트 결과를 검사하기 전에 훈련 길이, 테스트 길이, 허용 매개변수 값 및 선택 기준을 선택하세요. 각 경계에서는 당시에 이용 가능한 정보만 사용하십시오. 롤링 훈련 창은 오래된 관찰을 삭제합니다. 확장 창에 해당 내용이 유지됩니다. 이는 서로 다른 실험이므로 그에 따라 라벨을 지정해야 합니다.
설정이 변경될 때 기존 거래가 처리되는 방법을 지정합니다. 이를 닫거나 원래 종료를 유지하거나 새 규칙으로 이전하면 다른 수익이 발생합니다. 미래 결과를 기반으로 하는 레이블도 훈련 경계 이전에 종료되어야 합니다. 그렇지 않으면 겉보기에 연대순으로 분할되어도 정보가 유출될 수 있습니다.
실제 사례: 6개월간 3번의 테스트
가상의 롤링 설계를 고려하십시오. 1~24개월에는 훈련하고 25~30개월에는 테스트합니다. 7~30개월에는 훈련하고, 31~36개월에는 테스트를 실시합니다. 그런 다음 13~36개월에는 훈련하고 37~42개월에는 테스트합니다. 세 개의 테스트 창에서 가정된 비용을 적용한 후 +4%, -3%, +5%를 반환한다고 가정합니다.
종합평가수익률은 1.04×0.97×1.05−1=5.924%이다. 6%의 산술적 합도 아니고 연간 수익률도 아닙니다. 해당 수치에는 훈련 기간 이익이 포함되지 않습니다. 경계에서 위치를 변경하는 데 드는 비용을 포함하고 테스트 월을 두 번 계산하지 마십시오.
절차가 과적합될 수도 있습니다.
워크포워드 결과는 여전히 하나의 역사적 경로를 따릅니다. 여러 창 길이를 시도하고 승자만 게시하면 절차 자체가 과대적합될 수 있습니다. 희박한 거래와 중복되는 보유 기간은 독립적인 증거의 양을 줄입니다. 최종 손길이 닿지 않은 기간이나 향후 모의 거래 기록은 증거를 추가할 수 있지만 미래의 성공을 보장할 수는 없습니다.
두 번째 훈련 창에는 첫 번째 테스트 창이 포함될 수 있습니다. 그 이유는 해당 관측치가 재적합 시점에 이미 과거이기 때문입니다. 그것은 합법적인 연대순 학습이다. 합법적이지 않은 것은 첫 번째 테스트 손실을 확인한 후 전체 연구 설계를 변경한 다음 전체 시퀀스를 그대로 검증하는 것으로 제시하는 것입니다. 이러한 수정 사항을 새로운 실험으로 기록하고 이전 결과를 보존하세요. 거래가 두 개의 테스트 창에 걸쳐 있는 경우 수익을 일관되게 할당하고 결합된 계정 내역에서 포지션을 한 번만 계산합니다. 타이밍 규칙은 최종 비율만큼 중요합니다.
날짜가 지정된 비공개 검토를 유지하세요.
수동 확정된 봉 검토의 경우, 후속 사용 가능한 일봉, 주봉 또는 월봉 막대를 검토하기 전에 설정 및 결정 날짜를 작성하십시오. 날짜가 기록된 기록을 차트 외부에 보관하십시오. Student Wyckoff Pro는 사용 가능한 확정된 봉 검사를 지원할 수 있습니다. 여기에 설명된 일정 관리, 매개변수 피팅 및 성능 계산은 별도의 연구 작업 흐름입니다.
일차 자료
자료는 구조와 한계를 설명합니다. 예제의 숫자는 편집부가 만든 교육용 가상 수치이며 실제 시세가 아닙니다.
다음 실습 단계
분석 작업 공간에서 제공되는 확정 일봉, 주봉 및 월봉을 살펴보세요.
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