Congelar el procedimiento de investigación.
Elija la duración del entrenamiento, la duración de la prueba, los valores de parámetros permitidos y el criterio de selección antes de inspeccionar los resultados de la prueba. En cada límite, utilice sólo la información disponible en ese momento. Una ventana de entrenamiento móvil elimina viejas observaciones; una ventana en expansión los retiene. Estos son experimentos diferentes y deben etiquetarse en consecuencia.
Especifique cómo tratar las posiciones abiertas al cambiar los parámetros: cerrarlas, conservar sus salidas originales o aplicarles reglas nuevas genera resultados distintos. Los resultados futuros usados como etiquetas deben conocerse por completo antes del final del entrenamiento. De lo contrario, una división cronológica todavía puede introducir información del período de prueba en el ajuste.
Ejemplo resuelto: tres pruebas de seis meses
Considere un diseño rodante ficticio: entrene los meses 1 a 24, pruebe los meses 25 a 30; entrene los meses 7 a 30, pruebe los meses 31 a 36; luego entrene en los meses 13 a 36 y pruebe los meses 37 a 42. Supongamos que las tres ventanas de prueba arrojan +4%, −3% y +5%, después de los costos asumidos.
El rendimiento de la evaluación combinada es 1,04 × 0,97 × 1,05 − 1 = 5,924%. No es ni la suma aritmética del 6% ni una rentabilidad anualizada. Ninguna ganancia de la ventana de capacitación pertenece a esa cifra. Incluya los costos de cambiar de posición en los límites y no cuente dos veces un mes de prueba.
El procedimiento también puede ser sobreajustado.
Un resultado walk-forward todavía sigue un camino histórico. Probar muchas longitudes de ventana y publicar solo la ganadora puede sobreajustar el procedimiento en sí. Las operaciones escasas y los períodos de tenencia superpuestos reducen la cantidad de evidencia independiente. Un período final intacto o un registro prospectivo de operaciones simuladas pueden agregar evidencia, pero no pueden garantizar el éxito futuro.
Conservar una evaluación fechada con velas cerradas
Para una revisión manual, anote los parámetros y la fecha de decisión antes de observar las siguientes velas diarias, semanales o mensuales disponibles y cerradas. Guarde ese registro fuera del gráfico. Student Wyckoff Pro permite examinar precios; el calendario de pruebas, el ajuste de parámetros y los cálculos de rentabilidad forman un procedimiento de investigación separado.
Fuentes primarias
Las fuentes explican la mecánica y sus límites; los números de los ejemplos son inventados por la redacción, no cotizaciones.
El siguiente paso práctico
Analice las velas diarias, semanales y mensuales cerradas disponibles en el espacio de análisis.
Abrir las instrucciones del primer gráfico ↗