計算完整的搜尋次數
試驗不僅包括指定的策略。更改回溯長度、進入閾值、範圍、日期範圍或退出過濾器會創造更多機會來選擇有利的結果。在檢查其結果後組合最佳元件也屬於研究搜尋歷史。
保留每位候選人及其選擇規則的登記冊。在選擇獲勝者之前保留評估資料，並避免在檢查評估後修改方法。統計調整可以有所幫助，但它們需要對測試進行合理的假設，並且不能確定交易成本或資料品質是現實的。
工作範例：5% 的 20 次機會
純粹出於說明目的，假設在沒有真正效果的情況下，20 個獨立測試每個都有 5% 的假陽性機率。至少有一個誤報的機率為 1 − 0.95²⁰ ≈ 64.15%。經過 100 次獨立測試，約 99.41%。
5%的輸入是一個統計測試閾值，而不是策略勝率或承諾的獲利機率。真正的策略變體通常是相關的，因此這些數字不能機械地應用。他們示範了這種機制：當提供很多機會時，每次測試的小錯誤可能會變成搜尋範圍內的大錯誤。
重複使用的抵抗者不再是獨立的
未受影響的抵抗只有在保持未受影響時才有幫助。反覆檢查並改變策略，將其變成開發資料。平滑的引數鄰域、經濟解釋和多種條件下的結果都是有用的支援證據，但沒有一個可以消除對數千種替代方案進行的未公開搜尋。
考慮一位研究人員嘗試了五個回溯長度、四個閾值和三個退出規則。即使在更改市場或日期範圍之前，該網格也包含 60 種組合。如果只顯示最後的獲勝者，讀者將無法看到有多少適合噪音的機會。記錄完整的網格和用於比較候選人的規則，包括是否考慮損失和營業額。開發結果稍弱的更簡單的規則可能更容易檢查，但僅簡單性並不能保證。基本問題是所選的程式如何處理未選擇它的證據。
若先試過多個進場門檻、持有期間和市場，再只展示最好的組合，讀者就無法知道挑中好結果的機會有多少。應保留整個研究清單，包含未採用的方案及原先選擇標準，並把新的修改視為新的實驗。
預先宣告一條圖表審核規則
對於可用的每日、每週或每月已關閉柱線的圖表練習，請預先編寫一個設定定義和要檢查的期間。在嘗試修改過濾器之前，請記錄每個合格的範例，包括失敗的範例。Student Wyckoff Pro 可以支援這種價格結構審查；它本身並不衡量統計顯著性或驗證策略搜尋。
第一手資料
資料說明機制與限制；範例數字由編輯團隊設計，並非真實行情。
下一個實作步驟
前往分析工作區，檢視可用且已收盤的日線、週線與月線K棒。
開啟第一張圖表的操作說明 ↗