전체 검색 횟수 계산
시험에는 명명된 전략 이상의 것이 포함됩니다. 전환 확인 기간, 진입 임계값, 유니버스, 날짜 범위 또는 이탈 필터를 변경하면 유리한 결과를 선택할 수 있는 추가 기회가 생성됩니다. 결과를 검토한 후 가장 좋은 구성 요소를 결합하는 것도 연구 검색 기록에 속합니다.
모든 후보자의 등록부와 선정 규칙을 유지하십시오. 승자를 선택하기 전에 평가용 데이터를 확보하고 해당 평가를 확인한 후 방법을 수정하지 마십시오. 통계적 조정이 도움이 될 수 있지만 테스트에 대한 방어 가능한 가정이 필요하며 거래 비용이나 데이터 품질이 현실적이라는 것을 입증하지 못합니다.
실제 사례: 5%에서 20번의 기회
순전히 설명을 위해 실제 효과가 없는 세계에서 20개의 독립적인 테스트가 각각 5%의 위양성 확률을 갖는다고 가정합니다. 하나 이상의 거짓양성 확률은 1 − 0.95²⁰ ≒ 64.15%입니다. 100번의 독립적인 테스트를 통해 약 99.41%입니다.
5% 입력은 통계적 테스트 임계값이지 전략 성공률이나 약속된 이익 확률이 아닙니다. 실제 전략 변형은 일반적으로 상관 관계가 있으므로 이러한 숫자를 기계적으로 적용할 수 없습니다. 메커니즘을 보여줍니다. 테스트당 작은 오류가 많은 기회가 제공되면 검색 전체에 큰 오류가 될 수 있습니다.
재사용된 홀드아웃은 독립성을 멈춥니다.
별도로 남겨 둔 평가 표본도 그 결과를 보고 전략을 바꾸는 순간 개발 자료가 됩니다. 인접한 매개변수에서 결과가 안정적인지, 경제적 설명이 있는지, 여러 시장 상황에서 유지되는지는 추가 근거입니다. 하지만 공개하지 않은 수천 번의 탐색에서 생긴 편향을 없애 주지는 않습니다.
5개의 전환 길이, 4개의 임계값 및 3개의 종료 규칙을 시도하는 연구원을 생각해 보십시오. 시장이나 날짜 범위를 변경하기 전에도 해당 그리드에는 60개의 조합이 포함됩니다. 최종 승자만 표시되면 독자는 노이즈를 맞출 수 있는 기회가 얼마나 많이 존재했는지 알 수 없습니다. 손실 및 이직률을 고려했는지 여부를 포함하여 후보자를 비교하는 데 사용된 규칙과 전체 그리드를 기록합니다. 개발 결과가 약간 약한 간단한 규칙을 사용하면 조사하기가 더 쉬울 수 있지만 단순성만으로는 보장되지 않습니다. 본질적인 질문은 선택한 절차가 이를 선택하지 않은 증거에 대해 어떻게 작동하는지입니다.
하나의 차트 검토 규칙을 미리 선언합니다.
사용 가능한 마감 일봉, 주봉 또는 월봉 막대에 대한 차트 연습의 경우 하나의 설정 정의와 검사할 기간을 미리 작성하세요. 수정된 필터를 시도하기 전에 실패를 포함하여 모든 적격 사례를 기록하십시오. Student Wyckoff Pro는 이러한 가격 구조 검토를 지원할 수 있습니다. 그 자체로는 통계적 유의성을 측정하거나 전략 검색을 검증하지 않습니다.
일차 자료
자료는 구조와 한계를 설명합니다. 예제의 숫자는 편집부가 만든 교육용 가상 수치이며 실제 시세가 아닙니다.
다음 실습 단계
분석 작업 공간에서 제공되는 확정 일봉, 주봉 및 월봉을 살펴보세요.
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