交易日誌：把執行過程與盈虧分開

保留當時真正存在的決策

在假設交易前記錄型態條件、確認時間、失效位置、部位大小、預期費用及事件限制。交易後再補上假設的實際成交、費用與出場原因。應保留最初版本，不能回頭重寫計畫，讓它看起來剛好符合已發生的結果。

採用少量、固定的過程標籤，例如過早進場、部位超量、移動失效位置。標籤應依證據，而非當下感受。把相同型態和市場狀態放在一起比較，同時追蹤遵守率與損益。單一醒目案例只能啟動調查，不能直接證明一條通則。

假設十筆練習的風險單位R都為100美元。六筆遵守規則的交易合計賺1.2R；四筆有明確違規的交易合計賺2.0R，其中一筆超額部位剛好獲利。總結果為正3.2R，即320美元，尚未扣除尚未計入的其他成本。

正報酬不能證明違規改善了方法，因為遵守率只有6 / 10 = 60%。可以另外保留照規則執行的假想結果，但必須標示為反事實情境。在缺乏可靠成交假設時，日誌不能聲稱每個錯誤都造成某個精確金額的損失。

少量紀錄有很大的抽樣不確定性。事後標籤也可能因交易賺錢或虧錢而改變，最好在看結果前先定義判準。同時改進場與出場規則，會難以找出改善原因。另外，R應依各筆交易原訂風險計算；本例刻意全部使用相同100美元，不能套到原始風險不同的紀錄而不調整。保留實際金額，並記下每次規則變更的日期與舊版本。

若另一筆交易的原始計畫風險是200美元，就應以自己的200美元作為一個R，不能仍除以100美元來製造可比性。改善程式時一次調整一項規則，並保留變更前後的版本，才能知道新樣本實際遵循的是哪一套標準。

檢查日誌時，也要列出未交易的合格機會與取消原因，避免只記住已成交的案例。這有助於區分執行遺漏和方法本身的結果。

針對可用且已收盤的日線、週線或月線K棒，儲存有日期的圖表參考及當時支援決策的K棒。日後比較書面條件和實際收盤情況。Student Wyckoff Pro可協助檢視價格結構；日誌、錯誤標籤與資金核對另行儲存。公開分享案例時應使用虛構資料，並排除個人帳戶與敏感明細。

資料說明機制與限制；範例數字由編輯團隊設計，並非真實行情。

資料查核日期: 2026-10-23

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