確認市場、場所及交易時段
NYSE列出的股票主要時段為美東09:30–16:00。這是該市場已查證的時間，不是所有商品通則。早盤晚盤可用性依場所、證券及中介而定。
SEC說明主要時段外的委託、參與者、造市者與資料可能不同。部分中介只接受限價。相同代號不證明相同時段權限。
中間價相同不代表價差相同
Bid是買方報價，ask是賣方報價，中間價為(bid+ask)/2。 同一教學商品的兩個虛構快照，單位為USD。假設主要時段99.98/100.02，延長時段99.80/100.20，兩者中間價都是100。
價差分別0.04及0.40，後者只在此例大十倍。不是實測或永恆規律。兩個報價不能決定可成交數量。
| 假設時段 | 買價 | 賣價 | 中間價 | 價差 |
|---|---|---|---|---|
| 主要 | 99.98 | 100.02 | 100.00 | 0.04 |
| 延長 | 99.80 | 100.20 | 100.00 | 0.40 |
分開檢查可用委託與狀態
延長時段可能有較低流動性、較大價差及未互連的系統。這些是風險，不是每次交易必然結果。單一場所價格不證明其他場所條件相同。
確認允許類型、路由及跨時段剩餘量處理。委託可到期或不參加另一時段。本文不傳送任何委託。
| 問題 | 檢查內容 |
|---|---|
| 委託 | 指定時段接受的類型 |
| 有效期及剩餘量 | 跨時段延續、到期或取消 |
| 資料 | 場所、時段、延遲及價格基礎 |
比較圖表前先確認資料涵蓋
來源可只提供主要時段、另列延長資料或包含其他場所。先確認涵蓋、價格基礎及觀測時點。缺一列不證明全市場都沒有交易。
這是模式與資料範圍問題，不是新的K棒公式。時區與日曆另文解釋。未確認規則前，不要自行改解資料所屬時段。
範圍清楚的實作步驟
在觀察旁記錄來源、場所、時段與允許指示。Student Wyckoff分析收到的歷史資料；本文不承諾獨立延長時段資料流或券商成交。依既有指南先確認真正載入的圖表。
- 中間價相同不是成本相同的證據。
- 不要自動跨時段沿用委託狀態。
- 不要宣稱來源具有未提供的涵蓋。
第一手資料
資料說明機制與限制；範例數字由編輯團隊設計，並非真實行情。
下一個實作步驟
Student Wyckoff Pro 可協助研究已收盤的價格棒並儲存分析。平台不執行交易；存取權與 Windows 連線方式請見操作說明。
開啟第一張圖表的操作說明 ↗