Сначала запишите правило и границы эксперимента
Ниже — вымышленная последовательность открытий и закрытий, не котировки и не тест движка Student Wyckoff. Правило учебное: если последнее завершённое закрытие выше предыдущего, купить одну условную единицу на следующем открытии и закрыть её на закрытии того же бара. Иначе ничего не делать.
Исполнение точно по открытию и закрытию только предполагается. Комиссии и проскальзывание заданы нулевыми; налоги и финансирование отсутствуют. Эти допущения не доказывают, что по таким ценам можно было бы реально торговать. Величины результата — условные денежные единицы, не процент доходности счёта.
Сигнал и результат принадлежат разным моментам
Для входа на баре t можно сравнить только C[t−1] и C[t−2]. Закрытие C[t] ещё неизвестно и участвует лишь в позднейшем расчёте выхода. На первых двух барах недостаточно прошлых закрытий. Например, вход бара 3 использует уже известные 102 и 100, а не будущие 104.
Если сразу использовать закрытие бара 3, чтобы купить на его открытии, получится знание будущего. В таблице порядок сохранён: сначала прошлые данные, потом условное исполнение и лишь после закрытия — итог этой попытки.
| Бар | Часть | Открытие | Закрытие | Действие по прошлым закрытиям | Условный результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка | 100.00 | 100.00 | Недостаточно прошлых данных | — |
| 2 | Разработка | 100.00 | 102.00 | Недостаточно прошлых данных | — |
| 3 | Разработка | 102.00 | 104.00 | Покупка на открытии → выход на закрытии | 2.00 |
| 4 | Разработка | 104.00 | 103.00 | Покупка на открытии → выход на закрытии | -1.00 |
| 5 | Разработка | 103.00 | 105.00 | Нет операции | — |
| 6 | Разработка | 105.00 | 107.00 | Покупка на открытии → выход на закрытии | 2.00 |
| 7 | Проверка | 107.00 | 103.00 | Покупка на открытии → выход на закрытии | -4.00 |
| 8 | Проверка | 103.00 | 102.00 | Нет операции | — |
| 9 | Проверка | 102.00 | 104.00 | Нет операции | — |
| 10 | Проверка | 104.00 | 100.00 | Покупка на открытии → выход на закрытии | -4.00 |
| 11 | Проверка | 100.00 | 99.00 | Нет операции | — |
| 12 | Проверка | 99.00 | 101.00 | Нет операции | — |
Разработку и проверку разделяем по времени
Представим, что первые шесть баров были доступны при выборе правила. После закрытия бара 6 фиксируем его без дальнейших изменений. На барах 1–6 получаются три учебных сделки: +2, −1 и +2, сумма +3. Это описание первой части, а не доказательство качества.
Бары 7–12 рассматриваем отдельно. Сигнал для бара 7 уже известен по закрытию бара 6; это допустимо. На второй части два результата: −4 и −4, сумма −8. Положительная первая часть не перенеслась на следующую даже в нашем идеализированном расчёте.
| Часть | Бары | Число попыток | Условный валовой итог |
|---|---|---|---|
| Разработка, правило фиксируется после бара 6 | 1–6 | 3 | 3.00 |
| Отдельная проверка без перенастройки | 7–12 | 2 | -8.00 |
Где начинается подгонка
Если после просмотра второй части изменить условие или выбрать другой параметр ради лучшего итога, она уже стала частью разработки. Для новой независимой проверки нужен ещё не использованный материал. Перебор многих вариантов увеличивает шанс выбрать удачное совпадение; список попыток важен не меньше победившего параметра.
Наше правило не подбиралось как оптимум среди сотен стратегий. Малая таблица нужна для демонстрации времени доступности и разбиения, а не статистического вывода. Даже отрицательная проверка здесь не доказывает невозможность всех других правил.
Какие вопросы результат всё ещё не решает
Не проверены реальные исполнения, глубина рынка, расходы, качество поставщика данных, устойчивость на другом режиме и поведение человека при серии потерь. Из 12 придуманных баров нельзя получить надёжную оценку будущей доходности или риска большого убытка. Публичные исторические события индикатора также не равны такому тесту полноценной системы.
Для следующего исследования сохраните неизменяемую версию правила, исходную выборку, момент фиксации параметров и отдельный неиспользованный период. Отрицательные, незавершённые и пропущенные случаи тоже нужны в журнале; удалять их ради красивого отчёта нельзя.
- Что было известно до решения, а что появилось позднее?
- Сколько вариантов просматривали до выбора правила?
- Какие цены исполнения и расходы предположены?
- Какие данные ещё не участвовали в настройке?
Первичные источники
Источники объясняют механику и ограничения; числа в примерах созданы редакцией и не являются котировками.
Следующий практический шаг
Student Wyckoff Pro помогает изучать закрытые бары и сохранять анализ. Платформа не исполняет сделки; доступ и подключение Windows-приложения описаны в руководстве.
Разобраться с сохранением анализа ↗